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JPMorgan svela un modello di AI per prevedere le mosse della Fed

Lo strumento è in grado di rilevare il tono del messaggio della Fed, da facile a restrittivo, fornendo segnali per la negoziazione

Pubblicato il 01 Mag 2023

JPMorgan AI

JPMorgan Chase ha svelato un modello di intelligenza artificiale che tenta di decifrare i messaggi notoriamente ambigui della Fed. Il modello valuterà il tono della Fed da facile (colomba) a restrittivo (falco), fornendo potenziali segnali per le negoziazioni. Il punteggio è disponibile per la Banca centrale europea e la Banca d’Inghilterra, con piani di espansione a più di 30 banche centrali.

JPMorgan, un modello addestrato con i dati delle dichiarazioni della Fed degli ultimi 25 anni

Secondo Bloomberg, il modello è stato addestrato utilizzando i dati delle dichiarazioni della Fed e i discorsi dei banchieri centrali degli ultimi 25 anni, Un modello linguistico viene quindi utilizzato per decifrare il tono dei segnali politici e quindi valutarli su una scala. La scala del tono varia da facile (colomba) a restrittivo (falco) in quello che chiama il punteggio Hawk-Dove.

Gli economisti di JPMorgan – tra cui Joseph Lupton – hanno scoperto che il modello di intelligenza artificiale può essere utilizzato per prevedere la possibile direzione della politica monetaria e, a sua volta, fornire potenziali segnali negoziabili.

Ad esempio, quando il modello ha rilevato un aumento “falco” da parte dei relatori della Fed tra le riunioni del Federal Open Market Committee (FOMC), anche la successiva dichiarazione di politica monetaria è stata più aggressiva e i rendimenti dei buoni del Tesoro a 1 anno sono aumentati.

jpmorgan AI

“Le applicazioni preliminari sono incoraggianti”, scrivono Lupton e i suoi colleghi nella nota che annuncia il modello di intelligenza artificiale.

Il punteggio Hawk-Dove è applicabile anche ad altre entità, tra cui la Banca d’Inghilterra e la Banca centrale europea, con piani per espanderlo ulteriormente entro la fine dell’anno.

Il modello di intelligenza artificiale di JPMorgan segue la pubblicazione di diversi articoli, ad aprile, sull’utilizzo di ChatGPT per decifrare la Fed e prevedere i prezzi delle azioni.

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